策略回测中累计收益率计算结果异常偏高问题排查求助

我在进行策略回测时，发现随着时间推移，累计收益率数值变得异常离谱。

累计收益率计算方式 #

pred['cumulative'] = pred.position.add(1).cumprod() - 1

单期收益率序列（position）头部数据 #

pred.position.head()

date
2015-12-30    0.065293
2016-01-04    0.039952
2016-01-06   -0.050252
2016-01-07   -0.009129
2016-01-08    0.018204
Name: position, dtype: float64

图表表现 #

• 累计收益率图表数值极高，呈现异常攀升趋势
• 单期收益率保持相对稳定，无极端异常值

恳请协助排查计算过程中存在的问题！

内容的提问来源于stack exchange，提问作者rgalbo