如何在request.security_lower_tf函数中使用strategy.opentrades获取开仓价

核心问题在于strategy.opentrades.entry_price()属于策略上下文专属函数，只能在当前策略运行的主时间周期中调用，无法直接在跨时间周期的request.security_lower_tf()请求内使用——跨周期请求的是独立的低周期数据环境，不共享主周期的策略持仓上下文。

解决思路是先在主周期中计算并持久化存储目标开仓价，再将该值传递到低周期请求中：

步骤1：主周期中存储最近开仓价 #

使用var关键字定义变量，确保值不会随K线周期重置：

// 主时间周期内持久化存储最近未平仓订单的开仓价
var float main_entry_price = na
// 仅当有未平仓订单时更新值
if strategy.opentrades > 0
    main_entry_price := strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

步骤2：跨低周期请求时传递该值 #

将主周期存储的开仓价与低周期数据一起请求：

// 请求15分钟低周期的收盘价，同时传入主周期的开仓价
lower_tf_result = request.security_lower_tf(syminfo.tickerid, "15", [close, main_entry_price])

// 解析返回结果
lower_tf_close = lower_tf_result[0]
lower_tf_available_entry_price = lower_tf_result[1]

关键注意事项 #

• 必须用var声明存储开仓价的变量，否则每个主周期K线都会重置变量值，导致传递到低周期的数值异常。
• 添加strategy.opentrades > 0的判断，避免在无持仓时赋值无效的na值。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Castle