如何用CCXT获取BingX全量交易历史？现有Python代码无法运行

原代码核心问题 #

• 未指定合约交易类型，ccxt默认访问现货接口，现货订单不包含PnL、合约平均价这类专属数据
• limit=20仅能获取最近20条订单，无法拿到全量历史
• 未处理分页逻辑，无法突破单请求数量限制
• 未捕获接口请求异常，故障排查困难

修正后的实现方案 #

1. 初始化合约专用接口 #

必须在初始化时指定defaultType: 'swap'，确保ccxt调用BingX合约接口：

import ccxt
import config

# 初始化BingX合约交易接口
bingx = ccxt.bingx({
    'apiKey': config.BINGX_API_KEY,
    'secret': config.BINGX_SECRET_KEY,
    'options': {
        'defaultType': 'swap'  # 关键：指定为合约交易类型
    }
})

2. 分页获取全量历史订单 #

通过循环分页请求，逐步拉取所有历史订单：

def fetch_all_closed_orders(symbol):
    all_orders = []
    max_limit = 100  # 单请求最大返回数（BingX接口允许的上限）
    since = None  # 起始时间，None从最新订单开始

    while True:
        try:
            # 拉取当前页订单
            orders = bingx.fetch_closed_orders(symbol, limit=max_limit, since=since)
            if not orders:
                break  # 无更多订单，终止循环
            
            all_orders.extend(orders)
            # 更新起始时间为当前页最早订单的时间（减1避免重复拉取最后一条）
            since = orders[-1]['timestamp'] - 1
        except Exception as e:
            print(f"拉取订单失败: {str(e)}")
            break
    return all_orders

3. 提取所需字段 #

PnL属于BingX专属字段，ccxt不会统一封装，需从order['info']（交易所原始返回数据）中提取：

# 获取DOGE/USDT合约全量历史订单
full_order_history = fetch_all_closed_orders('DOGE/USDT:USDT')

# 遍历输出核心字段
for order in full_order_history:
    print(f"交易时间: {bingx.iso8601(order['timestamp'])}")
    print(f"订单ID: {order['id']}")
    print(f"平均成交价格: {order.get('average', '未成交')}")
    print(f"盈亏(PnL): {order['info'].get('pnl', '无数据')}")
    print(f"订单状态: {order['status']}")
    print("------------------------------")

额外注意事项 #

• 确保API密钥已开启合约交易读取权限，否则会返回权限错误
• 若仍无法获取PnL，可尝试调用fetch_my_trades接口，部分交易所的成交明细会包含更详细的盈亏数据
• 避免短时间内频繁请求，遵守BingX的API频率限制

内容的提问来源于stack exchange，提问作者behzad taghizadeh