使用backtesting.py+TA回测时RSIIndicator触发ValueError求助

核心问题 #

你用ta.momentum.RSIIndicator时搞错了用法——这是个类，不是直接返回RSI数值序列的函数，直接传给self.I会导致生成的指标序列为空，触发argmax of an empty sequence的错误。而ta.trend.ema_indicator是直接返回序列的函数，所以能正常运行。

两种修复方案 #

方案1：用TA库直接计算RSI的函数（推荐）

把ta.momentum.RSIIndicator换成ta.momentum.rsi，这个函数直接接收收盘价序列和周期，返回计算好的RSI序列：

def init(self):
    close = self.data.Close
    self.ema_200 = self.I(ta.trend.ema_indicator, pd.Series(close), self.n1)
    # 替换RSI计算方式
    self.rsi = self.I(ta.momentum.rsi, pd.Series(close), self.n2)

方案2：正确使用RSIIndicator类

如果非要用类的方式，需要先实例化，再提取rsi属性（即计算后的序列）：

def init(self):
    close = self.data.Close
    self.ema_200 = self.I(ta.trend.ema_indicator, pd.Series(close), self.n1)
    # 先实例化类，再取rsi属性
    self.rsi = self.I(lambda c, n: ta.momentum.RSIIndicator(c, n).rsi, pd.Series(close), self.n2)

额外优化建议 #

在next方法中，backtesting的指标对象（比如self.rsi）在当前K线对应的就是当前值，不需要加[-1]，直接用self.rsi即可，代码更简洁：

def next(self):
    if self.data.index[-1] >= pd.to_datetime('2023-01-01'):
        if not self.position:
            if (self.data.Close < self.ema_200) and (self.rsi <= self.rsi_btm):
                self.buy()
            elif self.data.Close > self.ema_200 and (self.rsi >= self.rsi_top):
                self.sell()
        else:
            if self.position.is_long and self.data.Close > self.ema_200 and self.rsi >= self.rsi_top:
                self.position.close()
            elif self.position.is_short and self.data.Close < self.ema_200 and self.rsi <= self.rsi_btm:
                self.position.close()

修正后的完整代码 #

import pandas as pd
import yfinance as yf
import ta
from backtesting import Backtest, Strategy, set_bokeh_output
from backtesting.lib import crossover

df = yf.download('AAPL', start='2022-12-01', end='2023-12-31')

class EMA_200(Strategy):
    n1 = 200
    n2 = 14
    rsi_btm = 30
    rsi_top = 70

    def init(self):
        close = self.data.Close
        self.ema_200 = self.I(ta.trend.ema_indicator, pd.Series(close), self.n1)
        # 修复RSI计算
        self.rsi = self.I(ta.momentum.rsi, pd.Series(close), self.n2)

    def next(self):
        if self.data.index[-1] >= pd.to_datetime('2023-01-01'):
            if not self.position:
                if (self.data.Close < self.ema_200) and (self.rsi <= self.rsi_btm):
                    self.buy()
                elif self.data.Close > self.ema_200 and (self.rsi >= self.rsi_top):
                    self.sell()
            else:
                if self.position.is_long and self.data.Close > self.ema_200 and self.rsi >= self.rsi_top:
                    self.position.close()
                elif self.position.is_short and self.data.Close < self.ema_200 and self.rsi <= self.rsi_btm:
                    self.position.close()

bt = Backtest(df, EMA_200, cash=1000000, commission=.002, exclusive_orders=True)
stats = bt.run()
print(stats)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者kryfire