寻求构建行业Market Cap指数的R代码支持（含上市退市数据处理）

• 本人为高校学生，正在整合1990-2023年个股原始数据，目标是构建能源行业专属市值（Market Cap）指数
• 已整理完成两个数据框：Energy_Px（个股价格数据）、Energy_Mc（个股市值数据）。数据框首列为日期（范围1990年1月2日至2023年12月5日），其余列以公司名称命名，对应列下存储对应公司的每日价格或市值数据。当前使用的数据框规模为8484条观测值、17个变量，是我处理的最小规模数据
• 遇到的实际问题：样本公司因上市、退市导致组成结构波动；本人非编程专业，编码能力有限，对代码细节理解不足，操作中易出现人为错误
• 需求：希望通过代码计算得到每日对应的市值指数值，恳请技术指导，可提供更多数据细节

尝试运行的R代码如下：

Energy_MC1 <- indexComp(
  Energy_Mc, Energy_Px, vol = NULL, weighting = "market", weighting.all = "market",
  ic = "AIC", eval.seq = c("sequential"), optimum = c ("global"), start.const = 1,
  step = 1 fixed.value = NULL, base.value = 1000, derivation.period = 1, 
  derivation.ic = 3, "Date")

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Dane