使用rollapplyr函数从xts对象构建多滑动窗口时遇报错，求解决

问题根源 #

xts对象自带时间索引，rollapplyr处理时会维护索引相关的维度元信息。直接用c函数处理窗口内的xts子集时，返回的元素结构和xts要求的维度命名不匹配，触发"length of 'dimnames' [1] not equal to array extent"错误。而普通矩阵无时间索引，c可以直接按预期展开窗口元素。

可行解决方案 #

方案1：自定义函数适配xts结构 #

用function(x) c(t(x))替代c，让窗口内的3行2列数据按行展开为1维向量，完美匹配原矩阵处理的输出逻辑，同时保留xts的时间索引：

library(xts)
data <- matrix(1:20,ncol = 2, dimnames = list(NULL, c("var1","var2")))
data_xts <- xts(data, Sys.time()+1:10)
rollapplyr(data_xts, 3, function(x) c(t(x)))

方案2：转矩阵后处理 #

如果不需要保留xts的时间索引，直接转成普通矩阵再执行原操作：

rollapplyr(as.matrix(data_xts), 3, c)

输出结果和原矩阵处理完全一致，但返回的是普通矩阵。

方案3：用as.vector配合by.column=FALSE #

指定by.column=FALSE后，用as.vector展开窗口元素，同样能得到正确结果且返回xts对象：

rollapplyr(data_xts, 3, as.vector, by.column=FALSE)

验证输出 #

执行方案1后，输出示例如下（时间索引随实际生成时间变化）：

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
2024-05-20 16:05:03    1    2    3   11   12   13
2024-05-20 16:05:04    2    3    4   12   13   14
2024-05-20 16:05:05    3    4    5   13   14   15
2024-05-20 16:05:06    4    5    6   14   15   16
2024-05-20 16:05:07    5    6    7   15   16   17
2024-05-20 16:05:08    6    7    8   16   17   18
2024-05-20 16:05:09    7    8    9   17   18   19
2024-05-20 16:05:10    8    9   10   18   19   20

内容的提问来源于stack exchange，提问作者mr.T