ohlcstx.run信号生成逻辑问询：依赖OHLC哪类价格计算止损？

一、核心逻辑与价格选择规则 #

vbt.OHLCSTX.run是VectorBT用于处理入场后止盈止损的订单管理工具，其信号生成的价格依赖规则如下：

• 入场价格：默认使用入场信号所在K线的Close价格（可通过参数自定义，示例代码未修改默认设置）。
• 止损/止盈触发判断：
  • 多头头寸：止损触发以K线的Low价格判断是否跌破止损线；止盈触发以High价格判断是否突破止盈线。
  • 空头头寸（示例中reverse=True开启空头）：止损触发以K线的High价格判断是否击穿止损线；止盈触发以Low价格判断是否跌破止盈线。
• 订单执行价格：当某根K线触发止损/止盈条件时，订单默认在下一根K线的Open价格成交。

二、示例代码的止损触发细节拆解 #

针对你的代码：

1. 入场信号在索引0，入场价格为该K线Close=10，开启空头后止损价为10*(1+0.3)=13（30%止损幅度）。
2. 索引2的K线High=13，刚好触及止损线，触发止损条件。
3. 按照规则，止损订单在**下一根K线（索引3）**执行，成交价格为该K线的Open=11。

也就是说，止损的触发判断依据是索引2的High价格，而实际成交价格是索引3的Open价格。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者anshumn