Backtrader追踪止损订单成交价格异常问题及修复方案

• 测试策略：13:10建立空头仓位，设置0.19美元的追踪止损买单
• 交易结果异常：策略在13:10正确开空，14:19追踪止损触发，成交价格为37.31，但实际应为37.28（14:17最低价37.09，加上0.19的追踪幅度）
• 问题根源：Backtrader仅使用K线收盘价更新追踪止损，未正确利用K线的高低价进行计算
• 修复方案：修改Backtrader的order.py文件，在execute方法中添加以下代码：

def execute(self, dt, size, price,
            closed, closedvalue, closedcomm,
            opened, openedvalue, openedcomm,
            margin, pnl,
            psize, pprice):

    # 添加以下四行代码
    if self.issell():
        price = self.data.high[0]
    if self.isbuy():
        price = self.data.low[0]

    super(Order, self).execute(dt, size, price,
                               closed, closedvalue, closedcomm,
                               opened, openedvalue, openedcomm,
                               margin, pnl, psize, pprice)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user20856754