Python中如何将Bloomberg(xbbg)拉取的宽格式价格数据转为长格式？

通过Python的xbbg库从Bloomberg获取价格数据，因拉取方式特性得到宽格式数据表（示例如下），需转换为指定的长格式数据，实际数据包含更多日期与交易代码。

原始宽表 #

目标长表 #

现有拉取与转换代码 #

ticker_list = fin['instrument'].reset_index(drop=True)
date_list = fin['declared_date'].reset_index(drop=True)

dfs = []
for i in range(len(date_list)):
     df = blp.bdh(tickers=ticker_list[i], flds=['PX_LAST'],start_date=date_list[i], end_date=date_list[i]) 
dfs.append(df)  # 注意：此处缩进错误，仅会添加最后一次拉取的数据
df_final = pd.concat(dfs,axis=0)
df_final

df_final_transpose= df_final.transpose()
df_final_transpose.index.names = ['blp', 'Field']
df_final_transpose=df_final_transpose.droplevel('Field')
df_final_transpose=df_final_transpose.reset_index(drop=False)

fin是包含交易代码（instrument列）和日期（declared_date列）的独立DataFrame，df_final_transpose为尝试转换后的结果，但未得到正确格式。

方法一：基于现有宽表转换 #

如果已得到df_final_transpose，可通过Pandas的melt函数完成宽转长，同时处理空值与日期格式：

import pandas as pd

# 宽表转长表
long_df = df_final_transpose.melt(
    id_vars=['blp'],
    var_name='date',
    value_name='price'
)

# 过滤空值（原始表中的无效空单元格）
long_df = long_df.dropna(subset=['price'])

# 转换日期格式为MM/DD/YYYY，去除前导零匹配目标样式
long_df['date'] = pd.to_datetime(long_df['date']).dt.strftime('%m/%d/%Y')
long_df['date'] = long_df['date'].apply(lambda x: x.lstrip('0').replace('/0', '/') if '/' in x else x)

# 重置索引
long_df = long_df.reset_index(drop=True)

方法二：优化拉取流程，直接生成长表 #

调整拉取逻辑，在数据获取阶段直接构建长表，避免后续转置操作，更高效且不易出错：

import pandas as pd

dfs = []
# 修复原代码的缩进问题，循环内添加数据到列表
for ticker, date in zip(fin['instrument'], fin['declared_date']):
    df = blp.bdh(tickers=ticker, flds=['PX_LAST'], start_date=date, end_date=date)
    # 整理单条数据为长格式
    df = df.reset_index()
    df.columns = ['date', 'price']
    df['blp'] = ticker
    dfs.append(df)

# 合并所有数据并调整列顺序
long_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
long_df = long_df[['blp', 'date', 'price']]

# 转换日期格式
long_df['date'] = pd.to_datetime(long_df['date']).dt.strftime('%m/%d/%Y')
long_df['date'] = long_df['date'].apply(lambda x: x.lstrip('0').replace('/0', '/') if '/' in x else x)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者bigjdawg43