使用dLagM包构建ADL(1,3)时移除截距与X_t的问题求助

问题原因 #

你之前用rem.q=-1尝试移除截距项是错误的——rem.q参数仅用于移除因变量Y的滞后项，和截距项无关。截距项需要通过专门的intercept参数控制，而X_t（当期X变量）的移除则通过remove列表的p=0实现，二者需要分开设置。

修正后的代码 #

# 定义数据
x <- var_data_chow$Electricity_price
y <- var_data_chow$Electricity_consumption

# 构建同时移除截距项与X_t的ADL(1,3)模型
model.ardl <- ardlDlm(
  x = x, 
  y = y, 
  p = 1, 
  q = 3, 
  remove = list(p = 0),  # 移除当期X变量（X_t）
  intercept = FALSE       # 移除截距项
)

# 查看模型汇总结果
summary(model.ardl)

关键参数说明 #

• intercept = FALSE：直接关闭模型的截距项，这是移除截距的标准方式
• remove = list(p = 0)：指定移除X的当期项（X_t），符合你要剔除该变量的需求
• 若无需移除Y的滞后项，不要设置rem.q参数，避免误删模型所需的Y滞后项

运行上述代码后，模型输出将仅保留Y的1阶滞后项、X的1-3阶滞后项，截距项和X_t会被成功移除。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Jonas111996