TradingView止损订单实时执行延迟及范围图计算优化咨询

问题背景 #

我有一个TradingView策略，通过止损价格开仓，核心开仓代码如下：

strategy.entry("Long", strategy.long, stop=LongEntryPrice, alert_message = alert_string_open)

回测阶段订单能精准在止损价位bar内成交（并非下一根K线的开盘/收盘价成交），但实时数据运行时策略表现异常：订单成交存在明显延迟/滑点，看起来像是在下一根K线收盘价成交；不过刷新页面后，所有入场点又恢复正常（bar内成交且价位准确）。

我的需求是：实现实时数据下订单在bar内精准触发止损价成交，虽理解实盘可能存在滑点，但要求TradingView在价格达标时无延迟触发警报。

已尝试的解决方法 #

• 设置calc_on_every_tick=true
• 移除所有绘图元素，脚本更新速度有所提升，但未解决核心延迟问题
• 将原策略的范围图切换至传统K线测试，问题依然存在
• 检查滑点设置，已设置为0

问题定位与优化进展 #

更新：
已定位问题根源：TradingView的止损订单执行依赖脚本重计算速度，我已开启逐tick计算：

calc_on_every_tick=true  

我添加了一段代码绘制标签，用于展示最新订单价格及当前标的价格：

var label lb = na
label.delete(lb)
entry_price= strategy.opentrades.entry_price(0)
lb := label.new(bar_index, math.max(high, ta.highest(5)[1]), color=posCol, text="Pos: "+ posDir + "\nPnL:" + str.tostring(posProfit, "#.##")+"%" + "\nClose: "+str.tostring(close, "#.##")+"\nOrder_price:"+str.tostring(order_price, "#.##"))

添加后发现标签上的close价格并非逐tick更新，对比价格轴的价格更新频率后，我创建了一个极简策略（仅在当前价格上方设止损单并绘制相同标签），发现该极简脚本的标签更新频率更高，止损订单执行正常。

由此得出结论：我的原脚本过于繁重，重计算耗时过长导致滑点。我已移除所有非必要代码（绘图、未使用功能等），止损订单执行情况有所改善。

核心疑问 #

该策略设计用于范围图，也支持传统K线，但我的目标是基于范围图实现自动化实盘交易。我发现范围图的计算速度慢很多，传统K线的延迟尚可接受，但切换至范围图后重计算耗时极长。我理解原因：传统K线TradingView直接使用OHLC数据绘图，而范围图需要计算所有K线。

我想知道：能否在TradingView中限制范围图的K线数量？推测TradingView基于10000/20000根K线计算脚本，而我仅需最近100根K线用于交易。我已调研但未找到解决方案。

另外我认为TradingView的止损订单实现逻辑不合理，应独立于脚本重计算触发。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Dmitry Karavaev