配置多时间框架Stochastic指标报错：ta.stc参数类型不匹配

错误原因 #

你调用ta.stc时参数顺序完全错误：将价格序列（close/high这类series float类型数据）传入了需要整数类型的fast参数位置，导致类型校验失败。ta.stc的fast参数要求传入整数类型的周期值，而非价格序列。

修正方案 #

根据Pine Script中ta.stc的正确参数定义，需先传入整数类型的周期参数，再传入high、low、close这类价格序列参数。结合你的多时间框架需求，修正后的代码如下：

// 按ta.stc标准参数顺序：fast周期, slow周期, 循环周期, high序列, low序列, close序列
TF_1_STC_K = request.security(syminfo.tickerid, time_frame1, ta.sma(ta.stc(14, 3, 10, high, low, close), 3))

如果你的实际需求是计算常规随机震荡指标（Stochastic Oscillator）而非Stochastic Cycle，大概率是混淆了函数名，此时应改用ta.stoch，修正代码示例：

TF_1_STC_K = request.security(syminfo.tickerid, time_frame1, ta.sma(ta.stoch(high, low, close, 14, 3), 3))

注意事项 #

• 调用Pine Script内置指标函数时，务必核对参数顺序和类型要求，可通过编辑器的代码提示确认。
• request.security内部会自动获取目标时间框架下的high/low/close数据，无需额外转换。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Amit Kumar Bhakat