R包pgmm：如何查看System GMM估计量的工具变量数量

当你用plm包的pgmm函数做System GMM估计时，有两种简单方法可以查看或计算使用的工具变量数量：

方法1：直接从模型对象提取属性 #

pgmm拟合生成的模型对象内置了工具变量相关的统计量，直接用attr()函数就能提取：

# 提取总工具变量数
attr(dyn_model, "ninst")

# 分别查看差分方程、水平方程的工具变量数
attr(dyn_model, "ninst.diff")
attr(dyn_model, "ninst.lev")

针对你提供的EmplUK数据集示例代码，运行上述代码就能得到具体数值——因为你设置了collapse = TRUE，这里得到的是压缩后的工具变量数量（该参数会将同一变量的不同滞后工具变量合并，避免工具变量过多）。

方法2：通过模型摘要查看 #

运行summary(dyn_model)，在输出的开头段落里会明确显示工具变量总数，格式类似：

Number of instruments: XXX

示例验证 #

用你给出的代码拟合模型后，运行summary(dyn_model)，能看到类似如下的信息片段：

Two-step system GMM estimation
...
Number of observations: 1031
Number of groups: 140
Number of instruments: 26
...

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Marinho