如何在Backtesting.py策略中基于买卖盘价格执行交易委托

在Backtesting.py的TestStrategy中，你计算出的bid_price（买盘价）和ask_price（卖盘价）可以通过self.buy()和self.sell()的limit参数来应用，具体实现如下：

1. 按买盘价买入 #

买盘价是你愿意买入的价格，对应限价买入单——当市场价格跌到bid_price时触发成交。直接将limit参数设置为bid_price即可：

# 示例：按bid_price买入指定仓位，可按需添加止损止盈
self.buy(size=100, limit=bid_price, sl=bid_price * 0.98, tp=bid_price * 1.02)

2. 按卖盘价卖出 #

卖盘价是你愿意卖出的价格，对应限价卖出单——当市场价格涨到ask_price时触发成交。将limit参数设置为ask_price：

# 示例：按ask_price卖出指定仓位，可按需添加止损止盈
self.sell(size=100, limit=ask_price, sl=ask_price * 1.02, tp=ask_price * 0.98)

注意事项 #

• 确保bid_price和ask_price为有效数值（非NaN或异常值），调用前可做简单校验：

  if not np.isnan(bid_price):
      self.buy(size=100, limit=bid_price)
  

• 如果需要近似市价成交，Backtesting.py默认不指定limit时为市价单，但如果你明确要以计算出的bid/ask价成交，必须通过limit参数指定，否则市价单会取当前K线的开盘/收盘/高低价（取决于回测模式）。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者fcnealvillangca