基于Pine Script测试隔夜收益：ETF定时入场离场方案问询

需求说明 #

• 交易目标：测试指数ETF的隔夜收益，需在EST时间16:00（美股收盘时）进场买入，次日EST时间09:30（美股开盘时）平仓离场
• 框架限制：因TradingView低时间框架（如30分钟）回测数据仅能追溯至2022年，需基于日线时间框架实现策略

问题现象 #

当前编写的代码存在以下执行偏差：

• 勾选策略设置中的on bars close选项时，以open为平仓条件的指令会延迟至次日收盘才执行
• 不勾选该选项时，入场交易会延迟至次日开盘才执行，且平仓也同步延迟至次日开盘

原代码问题分析 #

原代码的核心问题在于：

1. 未添加持仓状态判断，导致entry_condition=close和close_condition=open会在每个bar重复触发信号，引发交易逻辑混乱
2. 未明确指定订单的执行价格和时机，受on bars close设置影响，无法精准匹配目标时间点

修正后的代码 #

// © kindChile34275
//@version=5
strategy('隔夜收益测试策略', 
     overlay=true,
     initial_capital=100000,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100,
     margin_long=100,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.01)

// 判断当前是否持有多头仓位
is_long = strategy.position_size > 0

// 入场条件：无持仓时，在当日收盘（EST16:00）进场
entry_condition = not is_long
if entry_condition
    // 市价单在bar收盘时执行，对应EST16:00的时间点
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="进场")

// 平仓条件：持有多头仓位时，在次日开盘（EST09:30）平仓
close_condition = is_long
if close_condition
    // 指定以开盘价限价平仓，确保在次日09:30执行
    strategy.close("Long", limit=open, comment="离场")

代码说明 #

1. 持仓状态控制：通过is_long变量判断当前持仓情况，避免重复开仓、平仓
2. 精准入场：仅在无持仓时触发入场信号，使用市价单结合日线bar的收盘时间（EST16:00）完成进场，无论是否勾选on bars close，都能匹配目标时间点
3. 精准平仓：在持有仓位时触发平仓信号，用limit=open指定以次日开盘价执行平仓，确保订单在次日EST09:30的开盘时刻生效，彻底解决延迟平仓问题

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Jerry Roach