fixest对象中2SLS回归第一阶段F统计量的存储位置咨询

问题描述 #

运行以下2SLS回归代码后，无法从回归对象twosls中直接找到第一阶段F统计量（原本以为会存在于twosls$iv_first_stage），虽然可以通过summary(twosls)或fitstat(twosls, ~ivf)查看，但希望直接从对象中提取该统计量：

library(fixest)
twosls <- feols(Sepal.Length ~ Petal.Length | Species ~ Petal.Width, data = iris)
summary(twosls)
fitstat(twosls, ~ivf)

summary()输出示例：

...
F-test (1st stage), Speciesversicolor: stat = 13.4, p = 3.545e-4, on 1 and 147 DoF.
F-test (1st stage), Speciesvirginica : stat = 28.3, p = 3.735e-7, on 1 and 147 DoF.
...

fitstat()输出示例：

F-test (1st stage), Speciesversicolor: stat = 13.4, p = 3.545e-4, on 1 and 147 DoF.
F-test (1st stage), Speciesvirginica : stat = 28.3, p = 3.735e-7, on 1 and 147 DoF.

解决方法 #

方法1：直接从fitstat()返回值提取 #

fitstat(twosls, ~ivf)会返回一个包含第一阶段F统计量的数据框，可直接提取统计量、p值等信息：

# 获取第一阶段F统计量的数据框
iv_fit_stats <- fitstat(twosls, ~ivf)

# 提取统计量数值
iv_fit_stats$stat
# 提取对应的p值
iv_fit_stats$p

方法2：从第一阶段回归对象计算 #

2SLS的第一阶段回归模型实际存储在twosls$iv_first_stage列表中（每个元素对应一个内生变量的第一阶段回归），可遍历列表对每个模型单独计算F统计量：

# 遍历第一阶段回归模型，提取F统计量
sapply(twosls$iv_first_stage, function(model) fitstat(model, ~fstat)$stat)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Zach