如何用最近的非空价格平均值填充KDB+表中的空价格字段

我有一个KDB+表，需要将price字段中的空值替换为该位置之前所有非空价格的平均值。

原始表创建代码 #

t:([] time: .z.p+til 10)

t:update price: rand 50.0 from t where i=0
t:update price: rand 50.0 from t where i=1
t:update price: rand 50.0 from t where i=2
t:update price: rand 50.0 from t where i=4

原始表内容 #

time                          price
--------------------------------------
2025.01.13D07:54:49.068012805 20.00
2025.01.13D07:54:49.068012806 25.00
2025.01.13D07:54:49.068012807 30.00
2025.01.13D07:54:49.068012808
2025.01.13D07:54:49.068012809 35.00
2025.01.13D07:54:49.068012810 40.00
2025.01.13D07:54:49.068012811
2025.01.13D07:54:49.068012812
2025.01.13D07:54:49.068012813 30.00
2025.01.13D07:54:49.068012814

预期输出 #

time                          price
--------------------------------------
2025.01.13D07:54:49.068012805 20.00
2025.01.13D07:54:49.068012806 25.00
2025.01.13D07:54:49.068012807 30.00
2025.01.13D07:54:49.068012808 25.00  / --> (20+25+30)/3
2025.01.13D07:54:49.068012809 35.00
2025.01.13D07:54:49.068012810 40.00
2025.01.13D07:54:49.068012811 37.50 / --> (35+40)/2
2025.01.13D07:54:49.068012812 37.50 / --> (35+40)/2
2025.01.13D07:54:49.068012813 30.00
2025.01.13D07:54:49.068012814 30.00 / --> (30)/1

解决方案 #

利用KDB+的scan函数（\操作符）跟踪遍历过程中累计的非空价格总和与数量，遇到空值时用当前累计平均值填充：

t: update price: last each {[acc;p]
    if[null p;
        // 空值：保留累计总和、计数，返回平均值
        (acc[0]; acc[1]; acc[0] % acc[1])
    ] else {
        // 非空值：更新累计总和、计数，返回原价格
        (acc[0] + p; acc[1] + 1; p)
    }
}[(0;0;0)] \ price from t

代码说明 #

• (0;0;0)为初始累计状态：(累计总和; 非空数量; 当前价格)
• scan（\）会逐个处理price字段元素，每次传递更新后的累计状态
• 最后取每个状态的第三个元素（last each），得到处理后的price列

执行以上代码后，即可得到符合预期的表。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Patryk Maryn