如何实现VAR-LSTM混合模型的样本外预测？

我构建了结合向量自回归（VAR）模型与长短期记忆（LSTM）网络的混合模型：VAR负责捕捉宏观经济指标间的线性依赖关系，LSTM基于VAR输出的残差进行训练，以此捕捉数据中的非线性模式。模型实现步骤包含VAR拟合、残差计算、LSTM参数调优与训练等环节，目前在执行样本外预测时出现问题，预测出的数值完全超出预期范围，相关代码如下：

[所有代码部分原样保留]

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Thashikala Mendis