如何为每笔交易追加前6条交易记录为列（KDB+实现）

列说明 #

date of transaction：交易日期
uid：交易者ID
sym：交易ID

表子集 #

以下是从表tb中查询的部分数据：

q) select date, uid, sym from tb

date       uid    sym   
------------------------
2011.08.12 171196 537876
2012.09.08 171196 562161
2012.12.28 171196 570391
2014.04.29 171196 599420
2014.04.29 171196 601520
2014.05.11 171196 602286
2014.06.24 171196 605785
2014.07.19 171196 605686
2011.03.15 160872 524982
2011.07.11 168153 536311
2011.07.25 168153 535616
2011.08.25 30746  537340
2011.01.27 122083 523350
2011.03.05 122083 525676
2011.05.06 122083 531523
2011.01.07 181372 521088
2011.02.07 181372 522780
2011.03.02 181372 523984
2011.03.15 181372 524980
2011.03.21 181372 525448
2011.04.09 181372 529164
2011.04.19 181372 527627
2011.04.28 181372 528302
2011.05.16 181372 530337
2011.06.14 181372 532987

需求目标 #

• 为每个uid的每笔sym交易，获取其前6条历史交易记录
• 将历史记录的字段（date/uid/sym）作为新列追加到原表，保留原表所有列
• 若历史记录不足6条，对应新列填充空值

示例：对于行2011.04.19 181372 527627，追加后格式如下：

date       uid    sym     prevdate1    prevuid1   prevsym1  prevdate2   prevuid2  etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011.04.19 181372 527627 2011.01.07 181372 521088 2011.03.02 181372 523984 2011.03.15 181372 524980 2011.03.21 181372 525448

现有实现代码 #

核心函数 #

getHHData:{[tb;syms;colnames;numtrades]
dict:exec i by uid from select uid from tb where sym=syms;
tradedate:first exec date from tb where sym=syms;
histdates:?[?[tb;enlist (in;`uid;(raze;(inv;`dict)));(enlist`uid)!enlist`uid;colnames!colnames];();`uid;`date];
histdatesro:raze each value (asc dict),histdates;
ind:til count histdatesro;
preind:{[prevtrades;ind;tradedate;histdatesro]
{[prevtrades;ind;tradedate;histdatesro]
prevtrades+{where y[z] in x}[tradedate;histdatesro;]each ind
}[;ind;tradedate;histdatesro]
}[;ind;tradedate;histdatesro]each neg 1_til numtrades;
uids:exec uid from tb where sym=syms;
histdata:reverse each key asc(value ?[tb;enlist (in;`uid;`uids);`uid;last colnames])!(value dict);
histCols:{[x;data]
{$[x<count y;y[x];0N]}[x] each data}[;histdata] each til numtrades-1;
flip(`sym`uid,`$string[last colnames],/:string 1+til numtrades-1)!(enlist[count[histdata]#syms],enlist[uids],histCols)
}

包装函数 #

getHHDataMerged:{[tb;syms;colnames;numtrades]
raze{[tb;sym;colnames;numtrades](lj/){`sym`uid xkey x
}each {[tb;sym;c;numtrades]getHHData[tb;sym;c;numtrades]
}[tb;sym;;numtrades]each colnames
}[tb;;colnames;numtrades]each syms
}

尝试简化时的报错 #

尝试用递归方式简化实现时，触发类型错误：

q)updCols:{`$string[x],\:string[y]}
q)prevCols:{if[x=0;:`date`uid`sym]; updCols[;x] `prevdate`prevuid`prevsym}
q)7#f/[tb1;1+til 6]
'type
  [0]  7#f/[tb1;1+til 6]
          ^
q)tb1
date       uid    sym   
------------------------
2011.08.12 171196 537876
2012.09.08 171196 562161
2012.12.28 171196 570391
2014.04.29 171196 599420
2014.04.29 171196 601520
2014.05.11 171196 602286
2014.06.24 171196 605785
2014.07.19 171196 605686
2011.03.15 160872 524982

请求 #

寻求更简洁的KDB/Q实现方案。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者threedom