跨日期匹配uid与sym的交易表现对比及最优实现方案问询

单日自定义交易表 #

date       sym    uid    deviation price
-------------------------------------------
2021.10.12 793640 207280 3.247719  60.32779
2021.10.12 793640 107701 1.857719  58.96701
2021.10.14 793641 207280  3.767719  59.4206 
2021.10.14 793641 1695   8.127719  59.4206 
2021.10.16 793642 207280 1.107719  57.60623
2021.10.16 793642 19598  4.027719  58.05982
2021.10.19 793643 40743 5.457719  58.96701
2021.10.19 793643 19598  4.367719  58.96701
2021.10.23 793644 40743  3.737719  56.69905
2021.10.23 793644 19598  5.367719  58.05982

需求与问题 #

• 核心需求：找出上述交易记录中，同一uid曾交易过相同sym的过往日期，对比不同交易的price与deviation，判断交易者的交易表现优劣。
• 存疑思路：是否需要为每个uid生成包含所有交叉匹配记录的对比表，展示deviation与price的对比结果？
• 咨询问题：该问题的最优实现方案是什么？

补充说明 #

暂未确定最佳输出形式，以下为参考示例：

若针对sym 793644执行分析函数，输出结果如下：

可看到以下两位uid曾有一次交易同一股票的记录

2021.10.19 793643 40743 5.457719  58.96701
2021.10.19 793643 19598  4.367719  58.96701
2021.10.23 793644 40743  3.737719  56.69905
2021.10.23 793644 19598  5.367719  58.05982

uid   dev_diff   price_diff
----------------------------------- 
40743 19598 1.09 19598 0.0
19598 40743 1.09 40743 0.0

输出逻辑：针对目标交易（如sym 793644），返回其之前所有uid匹配交易的(uid;diff_calc)对；若存在多个匹配uid，则每行以嵌套列表形式返回多组(uid;diff_calc)。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者threedom